Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz

Paylaşmak Güzeldir.

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK içerir.
  • “Hiç zengin olan bir teknik analist görmedim” diyenlere hep gülmüşümdür. Bu kadar saçma ve küstahça bir şey daha duymadım. Dokuz yıl boyunca temel analiz kullandıktan sonra, teknik analizci olarak zengin oldum. “ (Marty Schwartz)

Al Sat Sistemi Chandelier Exit - Improved

Bir ticaret sistemi, finansal piyasalarda alım satımla ilgili belirli kurallara sahip belirli ayarlara dayanır. Bir dizi işlemin istatistiksel bir analizini alır ve ondan kar sağlayan geçmiş performansları içerir. Bu stratejiyi bir ticaret sistemi olarak adlandırmadan önce, başarısını ve bir süre başarılı kalma yeteneğini garanti altına almak için bir dizi teste tabi tutulur. Bir ticaret stratejisi asla sabit bir karı garanti etmez. Kısa sürede kar etmek için "al" ve "sat" sinyalleri sağlayacak belirli algoritmalardan veya ayarlamalardan oluşur. Pazar her zaman değiştiği ve algoritmalarda veya ticaret sisteminde yapılan yeni ayarlamaların da değişmesi gerektiğinden, asla sabit bir kar oranını garanti etmez. Alım satım sistemleri genellikle zaman içinde görülür, hisse senetleri ve forex piyasaları sürekli alım veya satım sinyalleri verir.

algoritma

e iπ +1=0
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,353
Puanları
63
A few weeks ago when the Chandelier Exit was posted to on our board board, I asked if there was a faster version of it. On my (slowpoke) 200 Mhz PC at home, it took about 1 to 2 minutes to calculatethe formula on a single stock.

Anyway, I did not hear of any feasible solutions. Last night, upon reading about the 25X25 system on this site , it struck me that the original Chandelier Exit (see below) had a whole bunch of PREV statements in it. I'm
sure everyone knows where I'm going with this by now.

Anyway, here is how the code (at least this iteration) should be modified to speed up the calculation by a factor of 5. Basically, we move PREV into a variable vPREV prior to using it (so that it is only calculate once) in the
long and short exits. Here is the code for the long exit. I tested it with the sample Entry Rule and receive the same results in 1/5th the time. Just modify the SHORT exit in the same way. Hope this helps everyone using it.

Chandelier Exit - Improved

{DEFINE ENTRY PRICE, WITH EXIT BEING -- ENTRY PRICE AND NO TRADE BEING 0}
{Move PREV into a variable to speed things up - DB 2/17/00}
vPREV:=PREV;
EntryPrice:= If(vPREV <= 0,
{Trade entered today?}
If(LongEntry, CLOSE, 0),
{Trade entered before today. Stopped today?}
If(LOW <= vPREV - MoneyMgmtStop, -vPREV,
If(LOW <= HighestSince(1,vPREV=0, HIGH) - 3 * ATR(10), -vPREV,
If(LOW <= HighestSince(1,vPREV=0, CLOSE) - 2.5 * ATR(10), -vPREV, vPREV))));


David Bozkurtian 2/17/00


Work as:

Chandelier Exit - Improved
LongEntry:={Tu wstaw kryterium otwarcia pozycji};
MoneyMgmtStop:=(Tu wstaw maksymalną stratę w punktach);
vPREV:=PREV;
EntryPrice:= If(vPREV <= 0,
{Trade entered today?}
If(LongEntry, CLOSE, 0),
{Trade entered before today. Stopped today?}
If(LOW <= vPREV - MoneyMgmtStop, -vPREV,
If(LOW <= HighestSince(1,vPREV=0, HIGH) - 3 * ATR(10), -vPREV,
If(LOW <= HighestSince(1,vPREV=0, CLOSE) - 2.5 * ATR(10), -vPREV, vPREV))));



Source / From:
http://www.guppytraders.com

 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap