Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz. Paylaşmak Güzeldir.

Yayından kaldırmak istediğiniz formüller için algoritmabul@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz... 

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.
  • Mucize teknik gösterge yoktur, sadece doğru veya yanlış kullanılan göstergeler vardır.

Oscillator Ehlers Distance Coefficient Filter by John Ehlers

Teknik analizde fiyatın yönü veya trendin devamıyla ilgili fikir veren matematiksel modellerdir. Trend oluşmamış piyasalarda fiyatlar yatay bir bantta hareket ederken trendin içinde düzeltme seviyelerini tespit eden indikatörlere OSİLATÖR denir

algoritma

eiπ + 1 = 0
Algorithmist
Algoritma
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,797
More PREV Stuff
To: "MetaStock List" <metastock@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: More PREV Stuff
From: "C.S." <csaxe@xxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 23 Mar 2001 10:11:37 -0800
Reply-To: metastock@xxxxxxxxxxxxx
Sender: owner-metastock@xxxxxxxxxxxxx

Just when I thought that I was beginning to figure out Metastock formula language, the following was listed in Apr 01 TASC Traders' Tips as the solution to Ehler's nonlinear filter article. The first one is easy to figure out from the article.​

Ehlers Filter

ti:= 15;
pr:= MP();
coef:= Abs(pr - Ref(pr,-5));
Sum(coef*pr,ti)/Sum(coef,ti)
This one works, but has me stumped as to how it works according to the article. You really have to read the article to understand what is being calculated here.​

Distant Coefficient Ehlers Filter

ti:= 15;
pr:= MP();
coef:=Sum(Power(Ref(LastValue(pr+PREV-PREV)-pr,-1),2),ti);
Sum(coef*pr,ti)/Sum(coef,ti)​




The two PREV would appear to be just adding a number and then subtracting a number, leaving "pr" but that isn't the case. The formulas were written by Cheryl Abram of Equis. It would be nice if someone at Equis would consider having her give a us a quick class on how this works and other formula construction tips.


I came up with:


ti:=15;
pr:=MP();
coef:=Sum(Power(LastValue(pr)-Ref(pr,-1),2),ti);
Sum(coef*pr,ti)/Sum(coef,ti)


This works too, but doesn't follow rapid price changes as quickly as Cheryl's formula.


Any ideas on how the two PREV act together?


-Corey


[1240]


Re: More PREV Stuff
To: <metastock@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: More PREV Stuff
From: "C.S." <csaxe@xxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 23 Mar 2001 14:49:04 -0800
References: 003701c0b3c4$b46edc20$059117d0@xxxxx
<001001c0b3c9$f7ffaaa0$d892fea9@xxxxxx>
Reply-To: metastock@xxxxxxxxxxxxx
Sender: owner-metastock@xxxxxxxxxxxxx


Yes, I realize that, but addition and subtraction is on the same precedence level. However I assume that (pr+PREV-PREV) should be the same as (pr), because Ref(LastValue(pr+PREV-PREV)-pr,-1) = Ref(LastValue(pr-PREV+PREV)-pr,-1).


In examining the equation, I found another interesting phenomena,


pr:=CLOSE;
Ref(LastValue(pr+PREV-PREV)-pr,-1)


Is not the same as:


Ref(LastValue(CLOSE+PREV-PREV)-CLOSE,-1)


Even though


Ref(LastValue(C)-C,-1) = Ref(LastValue(pr)-pr,-1)


and


LastValue(pr+PREV-PREV)-pr = LastValue(C+PREV-PREV)-C


.....the "plot" thickens....


-Corey


[1250]​
Source / From:
 

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap
Başlatan Benzer Konular Forum Cevap Tarih
algoritma D 0
Bogac S 0
Bogac L 0
Bogac L 0
algoritma Swing Trading Kısa Vade-Al Sat 0
algoritma Z 0
algoritma S 0
algoritma R 1
algoritma R 0
algoritma N 0
algoritma M 0
algoritma M 0
algoritma M 0
algoritma M 0
algoritma I 0
algoritma I 2
algoritma H 0
algoritma H 0
algoritma F 0
algoritma F 0