- Katılım
- 23 Eki 2020
- Mesajlar
- 1,823
Kovaryans Matris
Kovaryans Matris finansal mühendislik veya portföy yönetimi gibi alanlarda risk yönetimi için kullanılır. Pozitif belirli olmayan bir kovaryans matrisi, matematiksel olarak geçerli bir kovaryans matrisi olmadığı anlamına gelir ve bu durum finansal modellerin güvenilirliğini etkileyebilir.
çıktısı ise şöyledir
Kovaryans Matris finansal mühendislik veya portföy yönetimi gibi alanlarda risk yönetimi için kullanılır. Pozitif belirli olmayan bir kovaryans matrisi, matematiksel olarak geçerli bir kovaryans matrisi olmadığı anlamına gelir ve bu durum finansal modellerin güvenilirliğini etkileyebilir.
Kod:
import os
import pandas as pd
import numpy as np
def check_positive_definite(file_path):
try:
# Veriyi oku
veri = pd.read_csv(file_path)
# Kovaryans matrisini hesapla
cov_matrix = veri[['Close', 'Adj Close']].pct_change().cov()
# Özdeğerleri hesapla
eigenvalues = np.linalg.eigvals(cov_matrix)
# Özdeğerleri kontrol et
if all(eig > 0 for eig in eigenvalues):
return "Pozitif belirli"
else:
return "Pozitif belirli değil"
except Exception as e:
return f"Hata - {e}"
# CSV dosyalarının bulunduğu dizin
csv_dizin = 'XU100'
# Dizindeki tüm CSV dosyalarını al
dosya_listesi = os.listdir(csv_dizin)
csv_dosyaları = [dosya for dosya in dosya_listesi if dosya.lower().endswith('.csv')]
# Sonuçları saklamak için boş bir liste oluşturun
results = []
for csv_dosya in csv_dosyaları:
print(f"Çalışılan dosya: {csv_dosya}")
try:
# CSV dosyasını oku
veri = pd.read_csv(os.path.join(csv_dizin, csv_dosya))
# Diğer işlemleri gerçekleştirin
sonuc = check_positive_definite(os.path.join(csv_dizin, csv_dosya))
results.append({"Dosya Adı": csv_dosya, "Sonuç": sonuc})
except Exception as e:
print(f"Hata: {e}")
# Tüm sonuçları birleştirip genel bir Excel dosyasına yaz
result_df = pd.DataFrame(results)
result_df.to_excel("xu100_sonuclar_birlesik.xlsx", index=False)
çıktısı ise şöyledir
Son düzenleme: