- Katılım
- 23 Eki 2020
- Mesajlar
- 1,797
rev. 01/06/97 The KST indicator was developed by Martin J. Pring.The name KSTcomes from "Know Sure Thing". The KST is constructed by summing four smoothed rates of change. For more interpretation refer to Martin Pring's article "Summed Rateof Change (KST)" in the September 92 issue of TASC. The following formulas are MetaStock formulas for the KST. |
|
KST Daily - Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,%),10,S)*1) + (Mov(Roc(C,15,%),10,S)*2) + (Mov(Roc(C,20,%),10,S)*3) + (Mov(Roc(C,30,%),15,S)*4) |
|
KST Long-Term Monthly - Simple Moving Average ( (Mov(Roc(C,9,%),6,S)*1) + (Mov(Roc(C,12,%),6,S)*2) + (Mov(Roc(C,18,%),6,S)*3) + (Mov(Roc(C,24,%),9,S)*4) ) / 4 |
|
KST Intermediate - Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,%),10,S)*1) + (Mov(Roc(C,13,%),13,S)*2) + (Mov(Roc(C,15,%),15,S)*3) + (Mov(Roc(C,20,%),20,S)*4) |
KST Intermediate - Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,10,%),10,E)*1) + (Mov(Roc(C,13,%),13,E)*2) + (Mov(Roc(C,15,%),15,E)*3) + (Mov(Roc(C,20,%),20,E)*4) |
|
KST Long-Term - Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,39,%),26,E)*1) + (Mov(Roc(C,52,%),26,E)*2) + (Mov(Roc(C,78,%),26,E)*3) + (Mov(Roc(C,109,%),39,E)*4) |
|
KST Short-Term - Weekly Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,3,%),3, E)*1) + (Mov(Roc(C,4,%),4, E)*2) + (Mov(Roc(C,6,%),6, E)*3) + (Mov(Roc(C,10,%),8, E)*4) |
Autorem wskaźnika KST jest Martin Pring. Pełna nazwa brzmi "Know SureThing", co najfajniej przetłumaczyć jako "Naga prawda". Koncepcja wskaźnika jest bardzo prosta. Zamiast pojedynczego oscylatora należy używać ważonej sumy trzech uśrednionych oscylatorów o różnym okresie. Jako elementarny oscylator autor wykorzystał ROC, konstruując kilka wariantów wskaźnika. W zależności od upodobań można wykorzystać średnią arytmetyczną, lub wykładniczą. Można wyróżnić kilka podstawowych wariantów wskaźnika KST. Podam tu dwa warianty wskaźnika, w postaci formuł dla programu MetaStock. KST krótkoterminowy, z wykorzystaniem średniej arytmetycznej. Proponowana nazwa: |
|
KST SST ((Mov(Roc(C,10,%),10,S)*1) + (Mov(Roc(C,15,%),10,S)*2) + (Mov(Roc(C,20,%),10,S)*3) + (Mov(Roc(C,30,%),15,S)*4))/10 |
|
KST średnioterminowy, z wykorzystaniem średniej arytmetycznej. Proponowana nazwa: |
|
KST SMT ((Mov(Roc(C,50,%),50,S)*1) + (Mov(Roc(C,65,%),65,S)*2) + (Mov(Roc(C,75,%),75,S)*3) + (Mov(Roc(C,100,%),100,S)*4))/10 |
W powyższych formułach wykorzystałem dwie funkcje. Zacznę od funkcji wyznaczającej średnią ruchomą, Mov(<podstawa>,<okres>,<typ>). Pierwszym argumentem funkcji mogą być dane pochodzące z notowań, np. Close, Open, High, Low, Volume, lub dowolna funkcja. W tym przypadku podstawą jest funkcja ROC. Drugim parametrem jest okres wyznaczanej średniej, wyrażony w liczbie notowań. Ostatni parametr to typ średniej, do wyboru jest: S - arytmetyczna, E - wykładnicza, W - ważona, T - regresyjna, TRI - podwójnie wygładzona arytmetyczna, VAR - zmienna i VOL - czyli ważona wolumenem. Dla przykładu mov(C,14,E) to nic innego jak 14 sesyjna średnia wykładnicza z ceny zamknięcia. Mov(mov(C,7,S),7,S) to oczywiście średnia ze średniej z ceny zamknięcia. Druga funkcja, Roc(<podstawa>,<okres>,<typ>)pozwalawyznaczyć wskaźnik ROC. Podstawę obliczeń może stanowić dowolna funkcja, lub dane z notowań, okres jest wyrażony w notowaniach.Są do wyboru dwa typy funkcji, % to zmiana wyrażona w procentach, a $ oznacza wyrażenie wyniku w punktach. Zmieniając w powyższych formułach typ średniej można uzyskaćKSToparte na średniej wykładniczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobną konstrukcję tworzyć z wykorzystaniem innych wskaźników (np. CCI). Zasadniczą wskaźników tego typu jest połączenie sygnałów pochodzących od zmian trendów o różnych okresach. Zasady doboru parametrów wskaźnika, a także jego interpretacja to osobne zagadnienie, dosyć złożone. Martin Pring poświęcił temu zagadnieniu cały dysk CD. Z moich doświadczeń wynika, że należy jednocześnie stosowaćobawarianty wskaźnika KST, krótko i średnioterminowy. Ważne są zarównozmiany znaku wskaźników, jak i punkty przecięcia z pomocniczymi średnimi.Warto też zwracać uwagę na dywergencje wskaźników i ceny. Formuły wskaźnika KST dla programów MetaStock i ASHERAAT możnapobrać z witryny PI. Dla tych, którzy wolą poćwiczyć nieco wprowadzanie formuł zamieszczam niżej procedurę postępowania:
| |
| |
Source / From: | |
http://www.equis.com & "Profesjonalny Inwestor" |
