Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz. Paylaşmak Güzeldir.

Yayından kaldırmak istediğiniz formüller için algoritmabul@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz... 

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.
  • “Hiç zengin olan bir teknik analist görmedim” diyenlere hep gülmüşümdür. Bu kadar saçma ve küstahça bir şey daha duymadım. Dokuz yıl boyunca temel analiz kullandıktan sonra, teknik analizci olarak zengin oldum. “ (Marty Schwartz)

Al Sat Sistemi MACD Histogram Trading System by Marek Lewandowski

Bir ticaret sistemi, finansal piyasalarda alım satımla ilgili belirli kurallara sahip belirli ayarlara dayanır. Bir dizi işlemin istatistiksel bir analizini alır ve ondan kar sağlayan geçmiş performansları içerir. Bu stratejiyi bir ticaret sistemi olarak adlandırmadan önce, başarısını ve bir süre başarılı kalma yeteneğini garanti altına almak için bir dizi teste tabi tutulur. Bir ticaret stratejisi asla sabit bir karı garanti etmez. Kısa sürede kar etmek için "al" ve "sat" sinyalleri sağlayacak belirli algoritmalardan veya ayarlamalardan oluşur. Pazar her zaman değiştiği ve algoritmalarda veya ticaret sisteminde yapılan yeni ayarlamaların da değişmesi gerektiğinden, asla sabit bir kar oranını garanti etmez. Alım satım sistemleri genellikle zaman içinde görülür, hisse senetleri ve forex piyasaları sürekli alım veya satım sinyalleri verir.

algoritma

eiπ + 1 = 0
Algorithmist
Algoritma
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,797
Zasada gry w oparciu o MACD polega na kupowaniu gdy linia MACD wznosi się ponad linię sygnału. Analogicznie sprzedaży dokonujemy w momencie gdy linia MACD spada poniżej linii sygnałowej. Jak widać system ten cały czas jest na rynku. Zamknięcie np. długiej pozycji następuje równocześnie z otwarciem pozycji krótkiej.

Pewną modyfikacją oryginalnego sposobu wykreślania MACD jest zastąpienie linii MACD i linii sygnału ich różnicą, którą przedstawia się najczęściej w formie histogramu czyli serii pionowych słupków. Dlatego też uzyskany w ten sposób wskaźnik nosi nazwę MACD Histogram. Mamy więc:

MACD Histogram = linia MACD – linia sygnału

MACD Histogram oscyluje wokół linii zero. Sygnałem kupna (sprzedaży) jest wówczas przecięcie od dołu (od góry) linii zerowej i wejście MACD Histogram w obszar wartości dodatnich (ujemnych). W dalszych rozważaniach będziemy posługiwać się właśnie tą postacią wskaźnika MACD.

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa kupowania na szczytach i sprzedawania w dołkach uzupełnimy nasz system o szybki oscylator stochastyczny. Oscylator ten jest znany od dawna i powszechnie wykorzystywany przy określaniu poziomów wykupienia i wyprzedania. Aby uniknąć przeoptymalizowania przyjąłem, podobnie jak w przypadku MACD, domyślne parametry oscylatora tzn. 5-dniowa linia %K ze spowalnianiem 3-dniowym, poziom wykupienia: 80, poziom wyprzedania: 20.

Do testów wykorzystałem program MetaStock Professional 7.0 firmyEquis. W celu zapisania naszego systemu w języku zrozumiałym dla MetaStockawchodzimy do ‘System Tester’, klikamy na ‘New’, wpolu ‘Name’ wpisujemy: System ”MACD”, a następniew zakładce oznaczonej ‘Enter Long’ wpisujemy poniższy tekst:​

MACDhistogram
Enter Long :
MACDhistogram:=MACD()-Mov(MACD(),9,E);
Ref(MACDhistogram,-1)>0 AND Ref(Stoch(5,3),-1)<80
Enter Short :
MACDhistogram:=MACD()-Mov(MACD(),9,E);
Ref(MACDhistogram,-1)<0 AND Ref(Stoch(5,3),-1)>20
Options:
Testing -> "Trade Price" -> "Entry Price" & "Exit Price" = "Open"
"Delay" -> 0
"Positions" = "Both"
"Commissions" -> "Points $" -> "Entry" = 0 , "Exit" = 4
"Equity" -> "Points Only Test"​

Wykorzystanie oscylatorów w okresach wahania się cen wewnątrz horyzontalnie biegnących granic polega najczęściej na kupowaniu kiedy wchodzą one w obszar wyprzedania oraz sprzedawaniu, gdy osiągają poziom wykupienia. Ponieważ pamiętamy o regule KISS spróbujmy wykorzystać oscylator stochastyczny, który już jest w naszym systemie. Sprawdźmy mianowicie co się stanie jeśli w okresach przebywania krzywej kapitału powyżej swojej średniej będziemy wykorzystywać sygnały płynące ze wskaźnika MACD (gra z trendem), natomiast w okresach gdy znajduje się ona poniżej średniej - sygnały generowane przez oscylator stochastyczny (gra przeciw trendowi).

Nazwijmy nową strategię ” KAMELEON”, gdyż podobnie jak to sympatyczne zwierzę dostosowuje kolor skóry do otoczenia w którym się znajduje, tak i my będziemy zmieniać naszą taktykę w zależności od aktualnych warunków rynkowych. Reguły będą następujące:

Jeśli krzywa kapitału znajduje się poniżej swojej średniej i MACD Histogram powyżej (poniżej) zera a wartość oscylatora stochastycznego poniżej 20 (powyżej 80) to nazajutrz na otwarciu sesji zajmujemy długą (krótką) pozycję. Jeśli mamy otwartą długą (krótką) pozycję oraz krzywa kapitału w dalszym ciągu jest poniżej średniej a oscylator stochastyczny wchodzi w obszar powyżej 80 (poniżej 20) to nazajutrz na otwarciu sesji likwidujemy długą (krótką) pozycję. Oczywiście jeżeli w tym momencie MACD Histogram ma odpowiedni znak to otwieramy dodatkowo pozycję przeciwną. Sygnały generowane przez oscylatorstochastyczny ważne są tylko do momentu, w którym krzywa kapitałupowróci do obszaru powyżej swojej średniej. Tak więc jeśli np. zajęliśmykrótką pozycję na podstawie taktyki gry przeciw trendowi i w pewnejchwili pojawi się sygnał zajęcia długiej pozycji wynikający z taktyki gryz trendem (krzywa kapitału powyżej średnie oraz MACD Histogram większy odzera i oscylator stochastyczny mniejszy od 80) wówczas nazajutrz naotwarciu sesji likwidujemy pozycję krótką i zajmujemy długą. Naturalnie jeśli sygnał jest zgodny z pozycją którą już zajmujemy to wówczas nic nie robimy.

W MetaStocku niestety nie ma możliwości zapisania tych reguł w postaci kodu programu. Nie można wykorzystać wartości krzywej kapitału przy programowaniu systemów inwestycyjnych, dlatego też musimy zadowolić się jedynie formąopisową. Nie jest to jednak duży problem bo reguły systemu są proste i możnasobie tak rozplanować ekran komputera aby możliwa była szybka wizualna ocenajaką aktualnie sytuację mamy na rynku, a tym samym którą taktykę wybrać.Wówczas Twój ekran może wyglądać podobnie do rysunku 4.

W górnym oknie mamy krzywą kapitału systemu ”MACD” wraz z 21-dniową prostą średnią kroczącą. W dolnym oknie znajduje się wykres kontynuacyjny FW20 wraz z oryginalnymi (bez żadnych modyfikacji) sygnałami generowanymi przez system ”MACD”. Sygnały transakcji oraz krzywa kapitału pojawią się na ekranie jeśli uruchomimy ‘System Tester’ i wybierzemy test systemu ”MACD”. W środkowym oknie znajduje sięwykres szybkiego oscylatora stochastycznego (bez linii %D) o domyślnych parametrach wraz ze standardowymi poziomami wykupienia i wyprzedania. Proszę zauważyćże wykresy zarówno krzywej kapitału jaki i oscylatora stochastycznegomają postać kropkowaną, dzięki czemu łatwiej możemy określić czy znajdująsię one pod czy też ponad danym poziomem czy średnią.


Aby otrzymać wspomniany pasek wskazujący trend wchodzimy do ‘Expert Advisor’, klikamy na ‘New’, w polu ‘Name’ w zakładce ‘Name’ wpisujemy: Wskaźnik Trendu. Następnie przechodzimy do zakładki ‘Trends’ i w polu ‘Bullish’ wpisujemy poniższy tekst:

MACDhistogram:=MACD()-Mov(MACD(),9,E);
MACDhistogram>0

a w polu ‘Bearish’:

MACDhistogram:=MACD()-Mov(MACD(),9,E);
MACDhistogram<0

Kolejnym krokiem jest kliknięcie na ‘Ribbon’ i zaznaczenie następujących opcji: ‘Display Ribbon In Chart’ , ‘Display Vertical Lines’ , ‘All inner windows’ oraz ‘Text’ w ‘Labels’. W ‘Background’ wybieramy dla ‘Bulish’ kolor ‘Green’, dla ‘Bearish’ kolor ‘Red’ a dla ‘Neutral’ kolor ‘Yellow’. Wreszcie klikamy dwa razy na ‘OK’, następnie na ‘Attach’ i w końcu na ‘Close’.

Marek
eMail:
marek555@poczta.wp.pl
Source / From:
"Profesjonalny Inwestor"

 

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap
Başlatan Benzer Konular Forum Cevap Tarih
algoritma Moving Average Convergence/Divergence MACD 1
algoritma M 0
algoritma Moving Average Convergence/Divergence MACD 2
algoritma M 0
A M 0
algoritma Dikkat Çeken Önemli Formüller 1
algoritma Moving Average Convergence/Divergence MACD 1
algoritma ideal 0
Bogac V 0
Bogac V 0
algoritma Dikkat Çeken Önemli Formüller 1
algoritma Teknik Analiz Tanımlamalar 0
algoritma Relative Strength Index RSI 1
algoritma Relative Strength Index RSI 1
algoritma Moving Average Convergence/Divergence MACD 1
algoritma Moving Average Convergence/Divergence MACD 1
algoritma Moving Average Convergence/Divergence MACD 1
algoritma V 0
algoritma M 0
algoritma M 0