Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
modeli, finansal zaman serilerindeki değişen varyansı modellerlemek için kullanılan bir ekonometrik model türüdür. Bu model, zaman serisinin volatilitesinin geçmiş hata terimlerine bağlı olduğunu kabul eder. ARCH modeli, özellikle finansal...