Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz

Paylaşmak Güzeldir.

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.
  • “Hiç zengin olan bir teknik analist görmedim” diyenlere hep gülmüşümdür. Bu kadar saçma ve küstahça bir şey daha duymadım. Dokuz yıl boyunca temel analiz kullandıktan sonra, teknik analizci olarak zengin oldum. “ (Marty Schwartz)

Al Sat Sistemi Combining Trend and Oscillator Signals System by Jeremy G. Konstenius

Bir ticaret sistemi, finansal piyasalarda alım satımla ilgili belirli kurallara sahip belirli ayarlara dayanır. Bir dizi işlemin istatistiksel bir analizini alır ve ondan kar sağlayan geçmiş performansları içerir. Bu stratejiyi bir ticaret sistemi olarak adlandırmadan önce, başarısını ve bir süre başarılı kalma yeteneğini garanti altına almak için bir dizi teste tabi tutulur. Bir ticaret stratejisi asla sabit bir karı garanti etmez. Kısa sürede kar etmek için "al" ve "sat" sinyalleri sağlayacak belirli algoritmalardan veya ayarlamalardan oluşur. Pazar her zaman değiştiği ve algoritmalarda veya ticaret sisteminde yapılan yeni ayarlamaların da değişmesi gerektiğinden, asla sabit bir kar oranını garanti etmez. Alım satım sistemleri genellikle zaman içinde görülür, hisse senetleri ve forex piyasaları sürekli alım veya satım sinyalleri verir.

algoritma

→ein+1=0←
Algorithmist
Algoritma
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,690

The information for this test was published in theDecember1996 issue of Technical Analysis of Stocks and Commodities. The testappearsin the article "Combining Trend and Oscillator Signals" by Jeremy G. Konstenius. Mr. Konstenius describes a trading system that combines Linear Regressionand Moving averages to generate trades.

To create this test in MetaStock do the following:
Run MetaStock version 6.0.
Click Tools|System Tester|New.
Type a name for the test in the Name column.
Enter the following System Test rules and options.​

Combining Trend and Oscillator Signals
ENTER LONG:
C>Mov(C,OPT1,S) AND LinRegSlope(C,OPT2)>LinearReg(LinRegSlope(C ,OPT3),50)
CLOSE LONG:
C<Mov(C,OPT1,S) OR LinRegSlope(C,OPT2)<LinearReg(LinRegSlope(C ,OPT3),50)
ENTER SHORT:
C<Mov(C,OPT1,S) AND LinRegSlope(C,OPT2)<LinearReg(LinRegSlope(C ,OPT3),50)
CLOSE SHORT:
C>Mov(C,OPT1,S) OR LinRegSlope(C,OPT2)>LinearReg(LinRegSlope(C ,OPT3),50)
OPTIMIZE:
OPT1: Minimum 5 Maximum 50 Step 5
OPT2: Minimum 5 Maximum 50 Step 5
OPT3: Minimum 5 Maximum 50 Step 5
Initial Equity: Any amount.
Positions: Long and Short
Trade Price: Close
Trade delay: 0​


The author uses weekly data and a $50 round turn commission. You can modify this test by changing the distance from Minimum to Maximum or the Step used in each OPT variable.

For information about the test contact Jeremy G. Konstenius at

jkonsten@sprynet.com
Source / From:
 
Son düzenleme:

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap