Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz

Paylaşmak Güzeldir.

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK içerir.
  • “Hiç zengin olan bir teknik analist görmedim” diyenlere hep gülmüşümdür. Bu kadar saçma ve küstahça bir şey daha duymadım. Dokuz yıl boyunca temel analiz kullandıktan sonra, teknik analizci olarak zengin oldum. “ (Marty Schwartz)

Al Sat Sistemi Finite Volume Elements (FVE) by Markos Katsanos

Bir ticaret sistemi, finansal piyasalarda alım satımla ilgili belirli kurallara sahip belirli ayarlara dayanır. Bir dizi işlemin istatistiksel bir analizini alır ve ondan kar sağlayan geçmiş performansları içerir. Bu stratejiyi bir ticaret sistemi olarak adlandırmadan önce, başarısını ve bir süre başarılı kalma yeteneğini garanti altına almak için bir dizi teste tabi tutulur. Bir ticaret stratejisi asla sabit bir karı garanti etmez. Kısa sürede kar etmek için "al" ve "sat" sinyalleri sağlayacak belirli algoritmalardan veya ayarlamalardan oluşur. Pazar her zaman değiştiği ve algoritmalarda veya ticaret sisteminde yapılan yeni ayarlamaların da değişmesi gerektiğinden, asla sabit bir kar oranını garanti etmez. Alım satım sistemleri genellikle zaman içinde görülür, hisse senetleri ve forex piyasaları sürekli alım veya satım sinyalleri verir.

algoritma

e iπ +1=0
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,353
Puanları
63
Markos Katsanos' article "Detecting Breakouts" includes the MetaStock formula for the finite volume elements (FVE) indicator. However, Katsanos lists six methods of detecting a divergence between the FVE and price. Three of those were formula-based. As no actual buy or sell signals were included, these are provided as indicators only.
The article also described a system test using the linear regression slope method. The coding for the test is different for MetaStock 8.0 than for earlier versions. MetaStock 8.0's formulas would be:​

Finite Volume Elements (FVE) System
- MS 8

Buy Order

pds:=22;
pds1:=35;
mf:=C-(H+L)/2+Typical()-Ref(Typical(),-1);
fve:=Sum(If(mf>0.3*C/100,+V, If(mf<-0.3*C/100, -V,0)),pds)/Mov(V,pds,S)/pds*100;
((If(LinRegSlope(fve,pds1)>0,1,-1)-
If(LinRegSlope(C,pds1)>0,1,-1))>0) and cross(fve,-5)

Sell Order

pds:=22;
pds1:=25;
mf:=C-(H+L)/2+Typical()-Ref(Typical(),-1);
fve:=Sum(If(mf>0.3*C/100,+V, If(mf<-0.3*C/100, -V,0)),pds)/Mov(V,pds,S)/pds*100;
LinRegSlope(fve,pds1)>0 OR
Simulation.CurrentPositionAge>=50​

For all other versions of MetaStock, the formulas would be:

Finite Volume Elements (FVE) System


Enter Long

pds:=22;
pds1:=35;
mf:=C-(H+L)/2+Typical()-Ref(Typical(),-1);
fve:=Sum(If(mf>0.3*C/100,+V, If(mf<-0.3*C/100, -V,0)),pds)/Mov(V,pds,S)/pds*100;
((If(LinRegSlope(fve,pds1)>0,1,-1)-
If(LinRegSlope(C,pds1)>0,1,-1))>0) and cross(fve,-5)

Close Long

pds:=22;
pds1:=25;
mf:=C-(H+L)/2+Typical()-Ref(Typical(),-1);
fve:=Sum(If(mf>0.3*C/100,+V, If(mf<-0.3*C/100, -V,0)),pds)/Mov(V,pds,S)/pds*100;
LinRegSlope(fve,pds1)>0

Stops:
Inactivity Stop
Longs
Method: percent
Minimum Change: 10000
Periods: 50​

--William Golson
Equis International, www.equis.com
Source / From:
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap