Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz. Paylaşmak Güzeldir.

Yayından kaldırmak istediğiniz formüller için algoritmabul@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz... 

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.
  • Mucize teknik gösterge yoktur, sadece doğru veya yanlış kullanılan göstergeler vardır.

İndikatör ATR Custom Indicator

Teknik analizde fiyatın yönü veya trendin devamıyla ilgili fikir veren matematiksel modellerdir. İndikatörlerin Türkçe karşılığı göstergedir.

algoritma

eiπ + 1 = 0
Algorithmist
Algoritma
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,797
e: Built in ATR indicator vs. custom ATR

· To: metastock@xxxxxxxxxxxxx
· Subject: Re: Built in ATR indicator vs. custom ATR
· From: BAUDECB@xxxxxxxxxxxxx (Christian Baude)
· Date: Thu, 27 May 1999 01:16:34 GMT
· Cc: Equis Support <support@xxxxxxxxx>
· In-Reply-To: <24FA77225FA5D111869F0000C025B6F293504E@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
· References: <24FA77225FA5D111869F0000C025B6F293504E@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
· Reply-To: metastock@xxxxxxxxxxxxx
· Sender: owner-metastock@xxxxxxxxxxxxx

On Wed, 26 May 1999 09:15:48 -0600, Equis Support wrote:

The actual ATR does not use a simple moving average. Welles Wilder uses >his own smoothing (a modified exponential average) which is the function "Wilders" in MetaStock. Try you formula this way:​

ATR Custom Indicator
periods:=Input("ATR Periods?",1,100,10);
TH:=If(Ref(C,-1) > H,Ref(C,-1),H);
TL:=If(Ref(C,-1) < L,Ref(C,-1),L);
TR:=TH-TL;
Wilders(TR,periods)​

-----Original Message-----
From: owner-metastock@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:eek:wner-metastock@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Martin Haesler
Sent: Thursday, May 27, 1999 6:59 AM
To: metastock@xxxxxxxxxxxxx
Subject: Re: Built in ATR indicator vs. custom ATR

Bob

Thank you for enlightening me on the Wilder's smoothing of the ATR.

I too had pondered this question in that my ATR plost would agree perfectly for the period of 1 but as soon as I increased the period, I would get different results, and now way could I figure out what smoothing was being used.

I have now modified my ATR indicator to comply with the Wilder's smoothing and get the identical plot.

My formula using the ABS and MAX functions is attached for interest. I don't know whther these functions are more efficient than the IF function. Obviously both achieve the sme result.​
ATR (mine) I
prd1:=input("enter ATR period",1,9999,7);
prd2:=(prd1*2)-1;
{max (absolute) of yesterday's close to today's high or today's low}
myatr1:=Max(Abs(Ref(C,-1)-H),Abs(Ref(C,-1)-L));
{max of yesterday's close to today's high or today's low or today's range}
myatr2:=Max(myatr1,H-L);
myatr2

Regards ... Martin

RE: Built in ATR indicator vs. custom ATR

· To: <metastock@xxxxxxxxxxxxx>
· Subject: RE: Built in ATR indicator vs. custom ATR
· From: "Bob Jagow" <bjagow@xxxxxxx>
· Date: Thu, 27 May 1999 09:56:35 -0700
· Importance: Normal
· In-reply-to: <374D4F89.625342D@xxxxxxxxxxxxxx>
· Reply-To: metastock@xxxxxxxxxxxxx
· Sender: owner-metastock@xxxxxxxxxxxxx

Martin,
A friend showed that TrueRange required no comparisons; the algorithm in MS'ese is
ATR (mine) II
(H - L + Abs(H - Ref(C,-1)) + Abs(L - Ref(C,-1)) )/2

Bob

bjagow@xxxxxxx <mailto:bjagow@xxxxxxx>​
Source / From:
 

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap
Başlatan Benzer Konular Forum Cevap Tarih
algoritma K 0
O Metastock Matriks 0
D # 1
Bogac Kurgusal Stratejiler - Beyin Fırtanası 3
algoritma ideal 8
algoritma A 5
algoritma Matriks 29
algoritma A 0
algoritma A 6
algoritma T 0
algoritma Matriks 0
algoritma A 0
algoritma Metastock Matriks 1
algoritma Matriks 4
algoritma W 0
algoritma Matriks 1
algoritma Matriks 0
algoritma Metastock Matriks 2
A F 0
algoritma Algoritma 0